نکات کلیدی

• تحلیلگر معاملات کریپتو (Crypto Trade Analyzer) ابزاری است که نحوه اجرای معاملات واقعی را با در نظر گرفتن عمق اوردربوک، کارمزدها و تخفیف توکن‌ها شبیه‌سازی می‌کند. این ابزار، هزینه‌های معاملاتی واقعی را در سطح اکسچنج‌ها با هم مقایسه می‌کند.
• تحلیلگر معاملات علاوه بر قیمت، تأثیر نقدینگی و اسلیپیج را بر اجرای معامله واقعی ارزیابی کرده و هزینه‌های کامل را مشخص می‌کند.
• این ابزار مقایسه‌هایی واضح و استاندارد انجام می‌دهد. همچنین آپدیت‌های لحظه‌ای و زنده این ابزارها، باعث می‌شود که وضعیت قیمت‌ها و اوردربوک به صورت خودکار و متناسب با شرایط بازار تغییر کنند.
• تحلیلگر برای همه انواع معاملات ساخته شده و استفاده از آن برای همه راحت است.

مقدمه

شاید پیدا کردن کارآمدترین محل برای اجرای معاملات کار ساده‌ای به نظر برسد. اما حتی زمانی که قیمت‌ها در سطح اکسچنج‌ها یکسان به نظر می‌رسند، جزئیاتی مثل کارمزدها، نقدینگی و اسلیپیج می‌توانند هزینه‌های نهایی معاملات را به شدت دستخوش تغییر کنند.

تحلیلگر معاملات کریپتو، نیاز به حدس زدن این جزئیات را از بین می‌برد چون اجرای معاملات واقعی را در سطح اکسچنج‌های مختلف به صورت لحظه‌ای شبیه‌سازی می‌کند. این ابزار به جای اینکه صرفاً قیمت‌های لیست شده را نمایش دهد، اجرای معامله را در سطح اکسچنج‌های مختلف شبیه‌سازی می‌کند.

تحلیگر معاملات، عمق اوردربوک را بررسی کرده، کارمزد معاملات و تخفیف‌ها را در نظر گرفته و هزینه کلی را هم بر اساس توکن مورد نظر و هم بر اساس دلار محاسبه می‌کند. مثلاً در شکل زیر مشاهده می‌کنید که تحلیلگر معاملات، اجرای معاملات BTC/USDT را در سطح چند اکسچنج به صورت لحظه‌ای شبیه‌سازی می‌کند.

این ابزار به کاربران امکان می‌دهد که هزینه‌های واقعی (از جمله کارمزدها) را مشاهده کنند تا خروجی نهایی آن را مشخص کنند. هدف این است که کاربران بر اساس کیفیت اجرای واقعی معامله، تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند.

برای افراد تازه کاری که به دنبال مقایسه‌های ساده هستند یا تریدرهای حرفه‌ای که قصد تحلیل عملکرد را دارند، Crypto Trade Analyzer امکان مرور سریع و واضح خروجی معاملات را در سطح اکسچنج‌های مختلف فراهم می‌کند. این ابزار از اکسچنج‌های بزرگ مثل بایننس، بایبیت، کوین بیس و غیره پشتیبانی می‌کند.

دلایل استفاده از تحلیلگر معاملات کریپتو

ابزار تحلیل معاملات کریپتو برای افرادی طراحی شده که به دنبال بهینه سازی هزینه معاملات هستند، از جمله:

• کاربران مبتدی که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر راجع به هزینه‌های معاملات به جز قیمت نمایش داده شده هستند.
• تریدرهای فعال که قصد بهینه سازی هزینه‌ها را برای صدها معامله دارند.
• تریدرهای آربیتراژ که به دنبال ارزیابی اختلاف قیمت و نقدینگی در سطح اکسچنج‌ها هستند.
• تریدرهایی با حجم معاملات بالا که سعی دارند کمترین قیمت اجرا را پیدا کنند.
• هر فردی که قصد دارد پیش از باز کردن حساب یا جابجایی وجه، اکسچنج‌ها را با هم مقایسه کند.

تحلیلگر معاملات کریپتو چطور کار می‌کند؟

تحلیلگر معاملات کریپتو، داده‌های زنده بازار، ساختارهای معاملاتی اکسچنج‌ها و تنظیمات مورد نظر کاربر را ترکیب می‌کند تا هزینه واقعی اجرای یک معامله را در هر کدام از اکسچنج‌های تحت پشتیبانی برآورد کند. کاربرد این ابزار، نمایش قیمت مؤثر و هزینه دریافتی یا پرداختی واقعی تریدر است.

این فرایند، شامل چهار گام اصلی می‌شود:

1. جمع آوری داده‌های بازار: تحلیلگر اوردربوک هر اکسچنج را بررسی می‌کند تا فیدهای قیمت زنده را برای هر جفت ارز معاملاتی محاسبه کند.
2. شبیه‌سازی اجرای معامله: این ابزار به جای بررسی ساده بهترین قیمت‌های درخواستی و پیشنهادی، اوردربوک را سطح به سطح پیمایش کرده و مشخص می‌کند که اگر همان لحظه تصمیم به خرید یا فروش داشتید، چه اتفاقی رخ می‌داد. میانگین قیمت با وزن حجمی (VWAP) تأثیر هزینه‌های معاملاتی را مشخص کرده و تفاوت بین نرخ نمایش داده شده و قیمت اجرای سفارش را مشخص می‌کند.
3. اعمال کارمزدها و تخفیف‌ها: هر اکسچنج، کارمزدهای خاصی برای میکر و تیکر و سطوح مختلف اکانت‌ها و همچنین تخفیف‌های خاصی برای برخی توکن‌ها دارد که تحلیلگر معاملات آنها را در محاسبات مد نظر قرار می‌دهد.
4. تبدیل و مقایسه نتایج: همه خروجی‌ها به یک فرمت استاندارد تبدیل می‌شوند که میانگین قیمت اجرا، کارمزدها، اسلیپیج و قیمت مؤثر پس از کارمزدها را مشخص می‌کند. سپس اکسچنج‌ها بر اساس سطح کارایی مرتب شده و داده‌ها نیز به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شوند.

قیمت، کارمزدها و اسلیپیج

برای ارزیابی هزینه‌های معاملاتی، باید دیدی فراتر از قیمت قابل مشاهده داشت. اعداد و ارقامی که یک کاربر در اکسچنج مشاهده می‌کند مثل بهترین قیمت پیشنهادی یا درخواستی، هزینه‌های واقعی و کامل معامله را مشخص نمی‌کنند. هزینه‌ای که تریدرها در نهایت پرداخت یا دریافت می‌کنند، بستگی به سه فاکتور مهم دارد یعنی قیمت، کارمزد و اسلیپیج.

عمق اوردربوک و قیمت بازار

قیمت نشانگر تعادل بین خریدارانی است که خواهان قیمت‌های کم هستند و فروشندگانی که خواستار قیمت بالا هستند. اما هزینه پرداختی واقعی و نهایی بستگی به این دارد که آیا خریدار یا فروشنده واقعی برای قیمت مورد نظر وجود دارد یا خیر. ممکن است یک تراکنش جزئی و کوچک فوراً با بهترین قیمت اجرا شود، اما معمولاً معاملات بزرگ مستلزم کار با چند سطح قیمت مختلف بوده و امکان تغییر نرخ برای آنها وجود دارد. تحلیلگر برای ارزیابی نقدینگی موجود، کل اوردربوک را بررسی می‌کند نه صرفاً بالاترین سطح را.

کارمزدهای معاملاتی

هر معامله‌ای هزینه‌های خاصی دارد که عبارتند از:

• کارمزد میکر: هنگام اضافه کردن به نقدینگی دریافت می‌شود.
• کارمزد تیکر: هنگام حذف نقدینگی دریافت می‌شود.

از آنجایی که این ابزار، اجرای فوری را شبیه‌سازی می‌کند، در حالت پیش فرض آن رفتار تیکر در نظر گرفته شده است. همچنین این ابزار چند فاکتور دیگر را هم در نظر دارد:

• ممکن است سطح کارمزد بستگی به سطح اکانت یا حجم معامله داشته باشد.
• ممکن است یکسری تخفیف برای برخی توکن‌ها لحاظ شود (مثل تخفیف‌های در نظر گرفته شده برای BNB در بایننس).
• نرخ‌های اختصاصی یا تبلیغاتی

تحلیلگر اطمینان می‌دهد که آمار و ارقام با آنچه که تریدر در واقعیت پرداخت خواهد کرد، سازگار هستند.

اسلیپیج

گاهی اوقات معامله دقیقاً آنطور که انتظار می‌رود اجرا نمی‌شود. اسلیپیج زمانی رخ می‌دهد که قیمت اجرا با آنچه که در ابتدا مشاهده شده بود، مغایرت پیدا می‌کند و معمولاً به این دلیل ایجاد می‌شود که حین اجرای معامله، قیمت‌ها دستخوش تغییر می‌شوند، به خصوص برای معاملات بزرگ که در سطوح قیمت مختلفی از اوردربوک اجرا می‌شوند.

برای مثال، ممکن است سفارش خرید 1 بیت کوین با قیمت 110 هزار دلار، در صورتی که سفارش باعث مصرف سطوح ask بالاتر شود، با قیمت 110050 دلار اجرا شود.

تحلیلگر، تأثیر تغییرات اوردربوک و نقدینگی محدود را بر هزینه‌ها محاسبه می‌کند تا قیمت واقعی مشخص شود.

قیمت مؤثر

قیمت مؤثر، نرخ واقعی است که کاربران باید با در نظر گرفتن شرایط بازار، کارمزدها و اسلیپیج بپردازند. این رقم، هزینه واقعی اجرای معامله را مشخص می‌کند.

این رقم، به صورت واضح بر اساس ارز انتخابی به همراه نرخ دلاری نمایش داده می‌شود تا کاربران در یک نگاه، نتیجه اجرای معامله را در اکسچنج‌های مختلف مشاهده کنند.

چطور از تحلیلگر معاملات کریپتو استفاده کنیم؟

تحلیلگر معاملات کریپتو، جزئیات اعداد و ارقام هر معامله را به صورت دقیق مشخص می‌کند. تحلیلگر همه جزئیات را به کاربر نمایش می‌دهد تا از طریق مقایسه قیمت‌های نهایی برای هر اکسچنج، بهترین گزینه را انتخاب کند. استفاده از تحلیلگر شامل مراحل زیر است:

1. انتخاب جفت ارز معاملاتی مورد نظر و جهت سفارش (خرید یا فروش)
2. مشخص کردن حجم معامله که می‌توان آن را بر اساس قیمت ارز مبنا یا مظنه تعیین کرد.
3. انتخاب اکسچنج‌های مورد نظر برای مقایسه قیمت‌ها.
4. بررسی تنظیمات حساب. هر اکسچنج زمانبندی‌ها، سطوح حساب و تخفیف‌های خاصی دارد و از طریق تنظیمات حساب، می‌توانید موارد زیر را مشخص کنید:
   • سطح حساب کاربر
   • تخفیف‌ها (مثل تخفیف پرداخت با BNB در بایننس)
   • کارمزدهای اختصاصی

این تنظیمات تأثیر مستقیمی بر خروجی داشته و شبیه‌سازی را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کنند.

      5. نمایش نتایج و مقایسه آنها

• میانگین قیمت اجرای معامله
• اسلیپیج
• مبلغ فرضی یعنی مبلغ معامله قبل از اعمال کارمزدها
• هزینه‌های معامله بر اساس دلار و ارز مظنه
• مبلغ واقعی که تریدر دریافت یا پرداخت خواهد کرد.

هر اکسچنج به صورت یک کارت نمایش داده شده و هزینه‌های آن به شکل لحظه‌ای به روزرسانی می‌شوند. بهترین اکسچنج با علامت BEST نمایش داده می‌شود.

6. تحلیلگر علاوه بر بهترین اکسچنج، میزان سود یا ضرر تریدر را در صورت انتخاب سایر اکسچنج‌ها برای همان معامله مشخص می‌کند.

نکات و محدودیت‌ها

تحلیلگر معاملات کریپتو هزینه‌های معامله را به خوبی مشخص می‌کند اما بی نقص و کامل نیست. از آنجا که بازارها به سرعت در حال حرکت هستند، ممکن است نتایج واقعی با آنچه که ابزار پیش بینی می‌کند، اختلاف داشته باشند. به همین دلیلّ، باید اطلاع داشته باشید که چه زمان می‌توان به این نتایج اطمینان داشت و در چه مواقعی احتمال خطا بودن آنها وجود دارد.

نکاتی برای استفاده کارآمد از analyzer

• انتخاب اندازه واقع گرایانه برای سفارش: سفارشات شبیه‌سازی شده بزرگ در صورتی که از نقدینگی موجود فراتر بروند، اسلیپیج شدیدی ایجاد خواهند کرد. برای مقایسه منصفانه، اندازه معاملات را مشابه با آنهایی که معمولاً اجرا می‌شوند، تنظیم کنید.
• به روزرسانی تنظیمات اکسچنج: امکان تغییر تخفیف‌های اکسچنج و سطح کارمزد حساب وجود دارد. تنظیم و به روزرسانی این موارد باعث می‌شود که محاسبات دقیق‌تر انجام شوند.
• نظارت دقیق بر بازارهای پرنوسان: هنگام نوسان شدید، امکان تغییر عمق اوردربوک در فواصل آپدیت‌ها وجود دارد. رفرش کردن یا یک توقف مختصر می‌تواند مانع مقایسه گمراه کننده شود.
• مقایسه چند جفت ارز: نقدینگی بین جفت ارزهای معاملاتی مختلف می‌تواند بسیار متفاوت باشد. ممکن است اکسچنجی که بهترین قیمت را برای اجرای معامله جفت ارز BTC/USDT دارد، برای ETH/BUSD عملکرد متفاوتی داشته باشد.
• بررسی دقیق معیار Save vs: حتی کمی اختلاف قیمت می‌تواند در بلند مدت برای تعداد زیادی معامله تأثیر زیادی به همراه داشته باشد. تحلیلگر با مشخص کردن این اختلاف‌ها کمک می‌کند تا سطح بهره وری بلند مدت مشخص شود.

محدودیت‌ها

• شبیه‌سازی و نه اجرا: تحلیلگر با بررسی قیمت‌ها و فاکتورهای مختلف، نرخ اجرای معامله را تخمین می‌زند. اما امکان تغییر خروجی واقعی تا زمان اجرای معامله وجود دارد – به خصوص در بازارهای پرنوسان یا دارای فعالیت کم.
• شبیه‌سازی تیکر – محور: مدل، فرض می‌کند که معامله بلافاصله اجرا می‌شود و حالت‌هایی مثل اجرای بخشی از معامله یا استراتژی‌های اجرای پیچیده را در نظر نمی‌گیرد.
• عدم تضمین عمق آینده اوردربوک: سفارشات اوردربوک به سرعت تغییر می‌کنند و ممکن است با تغییر قیمت‌ها، آنچه که قابل دسترس به نظر می‌رسد، ناپدید شود.
•  امکان متفاوت بودن قوانین اکسچنج‌ها: پذیرش سفارش به جزئیاتی مثل تعداد سفارشات، تغییرات قیمت و ارزش کمترین تراکنش بستگی دارد که ممکن است برای هر اکسچنجی، متفاوت باشند.
• استفاده از منابع شخص ثالث برای نمایش قیمت‌های دلاری: از آنجایی که تبدیل نرخ با کمک سیستم‌های نرخ گذاری شخص ثالث انجام می‌شود، امکان مغایرت قیمت‌ها هنگام نوسان شدید یا از دسترس خارج شدن این منابع وجود دارد.

جمع بندی

ممکن است ارزیابی دقیق هزینه‌های معامله کار سختی باشد اما تحلیلگر معاملات کمک می‌کند تا به جای پیمایش قیمت‌ها در سطح اکسچنج‌های مختلف، نرخ نهایی اجرای معامله را به صورت یکجا و قابل مقایسه مشاهده کنید.

پیش از ارایه این ابزار، مقایسه قیمت اجرا در سطح اکسچنج‌ها نیاز به محاسبه دستی، استفاده از فایل‌های صفحه گسترده یا حدس و گمان داشت. تحلیلگر با اجرای زنده چنین مقایسه‌هایی بر اساس داده‌های واقعی اوردربوک، نیاز به حدس و گمان را حذف می‌کند.

در مجموع، چنین ابزارهایی جزئیاتی را که قبلاً مبهم بوده‌اند شفاف‌تر کرده و به تریدرها برای تصمیم گیری آگاهانه‌تر کمک می‌کنند.