نکات کلیدی

• بک تست کردن یکی از مراحل مهم در توسعه استراتژی‌های معاملاتی است و درباره عملکرد احتمالی یک استراتژی در آینده اطلاعات خوبی فراهم می‌کند.
• سه روش اصلی برای بک تست کردن یک استراتژی کریپتو تردینگ وجود دارد یعنی: بک تست کردن دستی، بک تست کردن با کد و ابزارهای بک تست خودکار.
• یک ابزار بک تست مناسب، باید اطلاعات دقیقی راجع به قیمت‌های گذشته، طیف متنوعی از انواع اندیکاتورها و قابلیت تحلیل مفصل را برای بهینه سازی استراتژی فراهم کند.

بک تست کردن چیست؟

بک تست کردن نوعی آزمایش است که تریدرها از آن برای ارزیابی عملکرد احتمالی یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. در بک تست، از اطلاعات گذشته بازار برای پیش‌بینی عملکرد یک طرح معاملاتی در آینده استفاده می‌شود.

این فرایند در دنیای کریپتو هم جایگاه مهمی دارد چون در این بازار ممکن است شرایط به سرعت و به شکل غیرقابل پیش‌بینی تغییر کند.

تریدرها می‌توانند از طریق بک تست عملکرد استراتژی‌های خودشان را در شرایط مختلف بازار ارزیابی کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

اهمیت بک تست در معاملات کریپتو

تریدرهای زیادی بر این باورند که عملکرد ارزهای دیجیتال با دارایی‌های سنتی مثل سهام و بورس تفاوت دارد؛ چون نمی‌توان ارزش آنها را بر اساس عواملی مثل گرایشات روز صنایع و ترازنامه شرکت‌ها محاسبه کرد.

در مقابل، معمولاً تریدرها الگوهای فنی مثل تغییرات حجم معاملات و قیمت‌ها را تحلیل می‌کنند تا فرصت‌های بالقوه را پیدا کنند. بک تست کردن به تریدرها کمک می‌کند تا عملکرد احتمالی طرح‌های معاملاتی مورد نظرشان را مشخص کرده و بهتر در این زمینه تصمیم گیری کنند.

یکی از جنبه‌های خوب بک تست کردن این است که به شما برای پیدا کردن مزیت معاملاتی کمک می‌کند. به این ترتیب، احتمال تصمیم گیری احساسی کاهش پیدا می‌کند. تریدرهایی که یک طرح مشخص با سیگنال‌های تست شده داشته باشند، کمتر اهداف خودشان را تغییر داده یا استراتژی خودشان را رها می‌کنند.

چطور یک استراتژی معاملاتی کریپتو را بک تست کنیم؟

سه روش اصلی برای بک تست کردن استراتژی‌های کریپتو تریدینگ وجود دارد.

روش اول، بک تست دستی است که در آن خود شما چارت‌ها، قیمت‌ها یا داده‌ها را بررسی می‌کنید تا عملکرد گذشته یک استراتژی را ارزیابی کنید. ممکن است این روش زمانبر باشد اما در اختیار همه تریدرها قرار دارد.

روش دوم، بک تست کردن با کد است. برخی تریدرها ترجیح می‌دهند که خودشان الگوریتم‌های بک تست را بنویسند و معمولاً این کار را با زبان برنامه نویسی پایتون انجام می‌دهند.

سومین مدل مورد استفاده، ابزارهایی هستند که این فرایند را اتوماسیون می‌کنند. چنین ابزارهایی می‌توانند برای تریدرهایی که امکان برنامه نویسی ندارند مفید باشند.

انتخاب یک ابزار بک تست

برای انتخاب ابزار بک تست باید چند ویژگی کلیدی را در نظر داشته باشید. چنین ابزارهایی باید آمار قیمت‌های گذشته ارز مورد نظر شما را داشته باشد.

در صورت عدم دسترسی به چنین داده‌هایی، ممکن است نتایج بک تست چندان معنادار نباشند. این ابزارها باید از انواع اندیکاتورها پشتیبانی کرده و به شما امکان دهند استراتژی خودتان را در شرایط مختلف تست کنید. بعلاوه، این ابزارها باید تحلیل‌هایی مفصل در اختیار شما قرار دهند تا به بهینه سازی استراتژی‌ها کمک کنند.

ممکن است پلتفرم‌های مختلف طیف وسیعی از آمار و اطلاعات را در اختیار شما قرار دهند. پس باید با نگاهی دقیق به طرح خودتان، بهترین گزینه‌ها را انتخاب کنید.

پیاده سازی استراتژی بک تست شده

پس از بک تست کردن یک استراتژی و تحلیل نتایج، ممکن است تصمیم به پیاده سازی آن بگیرید. لازم به ذکر است که بک تست کردن یک استراتژی تضمینی برای پیش‌بینی دقیق آینده نیست؛ اما می‌تواند اطلاعات ارزشمندی راجع به عملکرد احتمالی یک استراتژی در شرایط مختلف بازار فراهم کند.

پیاده سازی استراتژی بک تست شده می‌تواند مبنای مفیدی برای تصمیم گیری ایجاد کند تا تصمیمات معاملاتی خودتان را با پشتوانه داده‌های گذشته انجام دهید.